Volumes - індикатор обсягу для MT4 на ринку Форекс

Один з постулатів технічного аналізу стверджує, що будь-які рухи є наслідком порушення рівноваги сил між биками і ведмедями . Свічкова аналіз відстоює іншу думку, що графік містить всі фактори, що впливають на ціну.

Але основна дія на ринок роблять тільки обсяги або іншими словами кількість грошей знаходяться у відкритих і відкладених позиціях на певному ціновому рівні, датою експірації опціону або закриття ф'ючерсу. Якщо інтерес великих гравців підтверджений грошима, ринок піде в будь-яку сторону і передбачити це допоможе технічний індикатор обсягів Volumes.

Зміст статті:

1. Що таке обсяги на Форекс? Базове визначення та види.
2. Суть і принципи роботи стандартного індикатора Volumes.
3. Плюси і мінуси індикатора Volumes при торгівлі.
4. Опис модифікованих індикаторів обсягів: NVO і PVT.

Давайте почнемо з базового визначення: значення ринкового або торгового обсягу показує, скільки контрактів на купівлю та продаж валюти, акції, ф'ючерсу і інших торгових активів за певний період.

Виділяють наступні види обсягів на ринку:

• Біржові або реальні обсяги - кількість і сума відкритих і відкладених контрактів по кожному ціновому рівню.
• Тиків - тільки загальна кількість угод на купівлю (Buy) і продаж (Sell) за вказаний період.

Найбільш точні прогнози робляться за біржовими обсягами. Ринок Форекс є децентралізовану структуру і трейдеру доступні тільки тиків дані і в обмеженому вигляді - зазвичай тільки по своєму брокеру. Незважаючи на таке істотне обмеження, застосування тикових обсягів несе умовний характер, і може використовуватися як саме по собі, так і як елемент комплексних торгових стратегій.

Індикатор Volumes, як один з представників технічних інструментів обсягів, входить в базовий комплект всіх популярних торгових платформ, включаючи MetaTrader 4 .

Стовпець гістограми показує суму тиків торгового активу за один період таймфрейма . Фіксується виключно факт відкриття угод і нічого більше. Результат сильно залежить від брокера - якщо в термінал надходять тільки хвилинні котирування, використовувати індикатор volumes для скальпинга не можна.

Аналіз по індикатору Volumes проводиться щодо сусідніх барів: вище або нижче попереднього, величина відхилення від середніх значень. Потрібно врахувати, що все тики мають однакову вагу, так як дані про гроші відсутні і неважливо, що стало причиною чергового тика - центовий рахунок або лот маркет мейкера. Природно реакція ринку буде абсолютно різною.

Виникає закономірне питання про доцільність використання таких суперечливих даних. В якості аргументів «за» можна сказати наступне:

• Зростання гістограми вказує збільшення активності і як наслідок велику ймовірність пробиття найближчого рівня підтримки і опору , Або посилення тренда. Визначити напрямок руху ринку неможливо тільки по індикатору Volumes. Опис усіх стратегій, в які входять тики, містить технічні інструменти для додаткового підтвердження тенденції особливо для бокового ринку ( флет ).
• Якщо в період спокійного ринку з низькою волатильністю , Коли стовпчики гістограми довгий час приблизно однієї величини, на індикаторі спостерігаються різкі рухи вгору або вниз, варто очікувати закінчення консолідації найближчим часом. Великі стовпці вказують на активне накопичення відкритого інтересу маркет мейкерів. У періоди підвищеної активності і сильного тренда такі сигнали пропускаються.

Але проблеми залишаються:

• Яке значення обсягу вважається малим, нормальним або великим. Тільки знаючи особливості валютної пари можна виділити правильні значення, що складно для новачків.
• Коли актив найбільш активний? Індикатор Volumes не дає відповіді на це питання - великі бари з'являються протягом усього дня.
• Правильна оцінка власне відхилень. Звертаємо увагу трейдерів, що індикатор має різну шкалу в залежності від пари і таймфрейма. Середнє значення бару гістограми може бути як 100 тиків, так і 30-50. Яке з них буде анормальним? Очевидно, що необхідно тривале тестування і підбір параметрів в кожному конкретному випадку.

Для компенсації зазначених недоліків розроблено безліч модифікацій базового індикатора, наприклад Better Volume, докладно про який можете прочитати в цієї статті.

У цій публікації ми також розглянемо два модифікованих варіанту даного індикатора - це Normalized Volume Oscillator (NVO) і Price and Volume Trend (PVT).

Перший - Normalized Volume Oscillator (або NVO), вирішує проблему правильної оцінки відхилень на гістограмі за допомогою нормалізації об'єму, шляхом ділення величини поточного бару на усереднене значення за певний період (вказується в налаштуваннях). Додатково проводиться оцінка відхилень за допомогою чисел Фібоначчі :

За рахунок використання ряду Фібоначчі NVO дає однакові сигнали на будь-якій парі і таймфрейме, і немає необхідності самостійно розраховувати діапазони коливань.

Крім того:

• Знаходяться ділянки з низькою, середньою і високою ринковою активністю.
• Показані внутрішньоденні цикли, що допомагає правильно використовувати стратегії на пробій цінового діапазону.
• Підтвердження розворотів свічкових і VSA патернів: доджі , поглинання , пін-бар та інші.
• Автоматично визначаються аномальні обсяги, що доводиться робити вручну на Volumes.

Другий - Price and Volume Trend (PVT), розраховує зміна ставлення обсяг / ринкова ціна.

Результат виводиться у відсотках.

Вважається, що PVT аналізує динаміку ринку більш точно, ніж інші індикатори, так як враховується зміна ціни, а не просто кількість відкритих контрактів.

Завантажити індикатори обсягів NVO і PVT можете за посиланням

На закінчення нагадаємо, що індикатор обсягів Volumes і його модифікації повинні використовуватися тільки як один з елементів комплексної торгової стратегії.

Отже, колеги трейдери, а як Ви ставитеся до індикаторів обсягів на ринку Форекс? Чи використовуєте Ви подібні інструменти в своєму трейдингу? Якщо так, то оціните (за шкалою від 1 до 10) на скільки добре вони допомагають при аналізі ситуації на ринку і прийняття рішення для відкриття операції. Буду вдячний за Ваші відповіді в коментарях.

І на завершення базової теми про обсяги, аналітичний відеоматеріал про індикатори обсягів торгів, дивимося:

З повагою, Олександр Сівер