Організація щоденника трейдера
параметри угоди
Матеріали по темі
Біржова торгівля - це та галузь, де в ході разової угоди можна навіть випадковим чином заробити досить пристойні гроші. Подібні ситуації періодично виникають у багатьох трейдерів. Але щоб стати дійсно успішним і заробляти стабільно, потрібно розуміти власну статистику. Справа в тому, що будь-яка торгова система, крім прибутковості за певний період часу, передбачає і інші параметри. У їх числі - частота здійснення угод, середнє співвідношення угод, що завершилися прибутком і збитком, нульових угод, середнє значення прибутку від угоди (профіт-фактор) і середній стоп-лосс. Всі ці параметри необхідно не тільки одноразово знати перед початком роботи по системі, а й відстежувати в динаміці.
Це потрібно тому, що ринки динамічні і постійно змінюються. Ці зміни накопичуються і потихеньку виводять з ладу початкові версії торгових систем. Щоб уміти помічати ринкові зміни і пристосовуватися до них, потрібно навчитися працювати з власною статистикою і відповідно до її змінами «підкручувати гайки» у своїй торговельній системі. Причому статистика вкрай ефективно здатна показати як сильні сторони системи і трейдера (ефект яких потрібно максимізувати), так і слабкі сторони (про шляхи мінімізації ефекту яких потрібно подумати). Для реалізації цього завдання трейдери використовують спеціальний торговий щоденник.
У наш час існує маса програм, які допомагають трейдеру вести торговий щоденник. Але щоб вибрати будь-яку з них, потрібно розуміти, яким функціоналом вона повинна володіти. Крім того, перш ніж вибрати програму-щоденник, рекомендується хоча б кілька місяців вести щоденник в паперовій формі. Справа в тому, що інформацію, яка записана вручну, мозок піддає додатковому аналізу. Плюс вона набагато краще запам'ятовується, ніж результати аналізу, надані комп'ютерними програмами.
Про те, як правильно вести щоденник трейдера, як інвестору скласти торговельний план, детально розповість наша сьогоднішня стаття.
Мал. 1. Приклад програми «Щоденник трейдера»
Організація щоденника трейдера
Найкраще для ведення торгового щоденника підійде «студентська» зошит формату А4 на кільцях .. Причому у професійних трейдерів , Як правило, вдома зберігається ціла купа повністю списаних зошитів подібного роду.
Формат зошити «на кільцях» дуже зручний. Можна на одному розвороті А4 зафіксувати всю необхідну інформацію - торговий план на одній стороні і розраховану статистику його реалізації на інший. Торговий план і щоденник трейдера ходять поруч, так як торговий план - це відображення системи торгів , А щоденник - показник ефективності як самої системи, так і її реалізації трейдером, а також її змін в динаміці. Крім того, спільне ведення плану і щоденника допомагає не скотитися до random trading, ніж, на жаль, грішать багато новачків.
Неможливо скласти торговельний план на цілий день перед початком торгів - кожен день пише власну історію і вельми своєрідно. Але при цьому кожна операція повинна бути запланована. Простіше кажучи, якщо побачили певну ситуацію - запишіть в планер «при пробитті такого-то рівня відбувається така-то угода» і чекайте зазначеного моменту. Дія і його результат після виникнення угоди потрібно заносити в щоденник. Відповідно, первинний план дій заноситься в планер, а в щоденнику фіксується результат і характеристика угоди. Причому відсутність угоди, яка була запланована, теж записується, але з великим логічним знаком «мінус», щоб трейдер розумів, що порушив свою систему. Також зі знаком «мінус» фіксуються незаплановані угоди.
Слід пам'ятати, що план може бути змінений. Але спершу змінюється план, а потім, вже за новим планом, укладаються угоди з подальшим занесенням в щоденник, а не навпаки.
Тепер більш детально розглянемо, яка саме інформація по угоді повинна відображатися в торговому щоденнику трейдера.
параметри угоди
Причому торговий щоденник необхідно вести як інвесторам, так і скальпера . Слід зазначити, що необов'язково незамедлітельносовершать записи - досить просто записувати, нехай навіть з лагом пару хвилин - це прийнятно.
Інформація, яку потрібно фіксувати для кожної укладання угоди:
· Порядковий номер - для розуміння частоти
· Час здійснення - для аналізу ефективності в різні періоди торгового дня, так як їм властива різна волатильність і традиційна активність
· «Плюс» - якщо угода укладена за системою
· Жирний «мінус» - якщо угода позасистемна
· Причина здійснення операції - для аналізу ефективності різних торгових сигналів, яка з часом може змінюватися
· Результат укладання угоди і свою думку про неї ( «хороша угода», «недодержання», «успішно вистрибнув, мінімізуючи ризик» і так далі)
· Все етапи роботи з позицією - якщо ведеться поетапна фіксація прибули
Вкрай бажано ввести ще такий параметр, як «середня зона знаходження в профіті по угоді», який слід описати докладніше. Суть параметра - в тому, що ціна після повного виходу трейдера з угоди з яких-небудь причин може перебувати в прибутковій зоні, показуючи її повний потенціал. Тобто, середня зона знаходження в профіті по угоді - це той ціновий діапазон, який ціна проходить в сторону угоди до того моменту, як знову повернеться до точки входу в неї. Крім того, що параметр допомагає визначити ефективність відпрацювання торгових сигналів , Він ще дозволяє більш грамотно працювати з позицією. Все просто: якщо трейдер використовує принцип ступінчастою фіксації прибутку, то кількість ступенів фіксації можна розділити на середнє значення параметра. Це необхідно для розуміння, при наближенні до яких рівнів підтримки / опору слід фіксувати частини прибутку. Причому цей параметр буде також змінюватися разом з ринком, повідомляючи трейдеру про ефективність його методів цінового прогнозування.
Прибуток - найважливіший для всіх параметр - слід аналізувати в сукупності з волатильністю. Так, якщо трейдер в середньому бере половину денного діапазону лоу-хай - це вельми непогано, так як частина руху йде на ідентифікаційні моменти. Слід пам'ятати, що одні дні - високого цінового розмаху, інші - з вельми вузьких торговельних діапазоном, тому ефективність угод в ці дні буде, швидше за все, різною.
І останнє - на сторінках щоденника біржового трейдера записуються будь-які помічені особливості ринкової поведінки. Якщо вони починають дублюватися на декількох сторінках - значить, починають входити в ранг закономірностей, з якими буде необхідно рахуватися.
висновок
Щоденник трейдера допомагає визначати сильні / слабкі сторони як системи, так і трейдера - особи, що втілює систему в дію. Щоденник показує в стислій формі ті моменти, які трейдеру вдаються добре і ті, які потрібно поліпшити. Причому, як показує практика, трейдери, провідні щоденник, дійсно працюють більш ефективно.
Матеріали по темі:
Докладний відеокурс « Академія успішного трейдингу 2.0 »
Безкоштовний відеокурс « Секрети прибуткового інвестування »
06.06.2017