Алгоритм торгівлі NYSE | ForexLabor

1. денний графік
2. 5 хвилинний графік
3. II частина (Earnings і новинна стрічка) 16: 00-16: 30
4. формації
5. Формація «продовження руху»
6. Формація «база» і вихід з неї.

алгоритм торгівлі NYSE для трейдерів та інвесторів на ринку акцій, формації і моделі представлені в алгоритмі так само підійдуть для трейдерів ринку форекс, в торговому алгоритмі чітко описані точки входу, виходу і моделі ринку.

Статистика, скріни 12:00 -13: 00

Переглядаю статистичний журнал угод, який включає в себе різні параметри: графіки, таблиці по часу, таблиці по акціях, діаграми. Аналізую роботу за кожен день в різних ракурсах і роблю висновки і зауваження, які записуються в спеціальний щоденник (у вихідні за тиждень, і за місяць).

Кращий, на мій погляд, брокер - для дейтрейдінга, для скальпинга.

Роблю скріни вчорашніх угод, якщо не встиг після роботи: точка входу, виходу, докупкі (допродаж), вихід, короткий опис угоди. Переглядаю скріни вчорашніх угод (у вихідні за тиждень), аналізую, виявляю технічні і психологічні помилки, роблю нотатки.

Економічний календар, новини. 13:00 - 13:30

Тут я переглядаю, які очікуються сьогодні новини , Виступи різних шишок, намагаюся зрозуміти напрямку ринку з фундаментальної точки зору. Читаю, що говорять аналітики. Аналізую різні новинні портали. Роблю замітки і після перевіряю на відкритті ринку їх в ході торгів.

Домашнє завдання 13:30 - 16:30

I Частина (технічна) 13:30 - 16:00

напрямок ринку

• Перегляд індексів / ES, SPX, NDX, $ DJI для визначення загального напрямку на ринку, шукаю Up trend, Flat, Down trend.
• переглядати важливі цінові рівні на індекс / ES, SPX для визначення потенціалу руху ринку і його фази.
• Дивлюся премаркет.
• Перегляд ф'ючерсів на енергоносії Crude Oil, Natural Gas, Heating Oil, для визначення їх напрямки, шукаю Up trend, Flat, Down trend
• Перегляд ф'ючерсів на метали Gold, Silver, Platinum, Copper, Palladium, для визначення їх напрямки, шукаю Up trend, Flat, Down trend.
• Перегляд напрямки секторів і провідних в них акції. Як вони рухаються із загальним напрямком ринку, найближчі рівні, а також Up trend, Flat, Down trend.

З порталу http://www.finviz.com/ роблю Screener акцій для відбору. Відбираються паперу з наступними параметрами (в залежності від кількості відібраних акцій, ці параметри можна змінювати для відбору акцій з іншими параметрами і ходінням ціни (капіталізація, ціна, фільтри і т.д.)). На 1 лист бажано відібрати від 10 до 15 паперів.

Звідси всі акції експортуються в exel і далі частинами по 50 або 100 паперів вже в TOS для перегляду. Відбір акцій на 1 лист за денним і 5 хвилинному графіку по слід. параметрам:

денний графік

• Виявляю паперу, в яких присутній тренд, і який ймовірно продовжиться. У нормальному розумінні закінчення тренда буде перед значущим технічним рівнем, де з високою часткою ймовірності можна стверджувати, що навіть без підтримки з боку SPX, ціна даний рівень за інерцією досягне.
• Акції які тестують рівень на обсязі як в сторону ринку так і проти.
• Акції з потенціалом руху на DAY графіку (пробила за попередні день (дні) рівень та далі порожнеча).

Вихід денного графіка з бази (консолідації ціни), зрив бази на обсязі. І щоб це повторювалося на історії

Формація «продовження руху» на денному графіку. Така акція, як правило, йде з ринком або проти нього. І при відкритті її тенденція повинна зберігатися.

Розворотна формація на днюванні. Тут беруться до уваги такі формації як параболическое закруглення + обсяг, і так звана рогатка (хвіст) - це зупинка, довга свічка з коротким тілом в бік перед. руху і закріплює бар на обсязі.

• Імпульсні акції, зі сплеском обсягу в 2 і більше разів.
• А також я дивлюся де знаходитися денний графік щодо 200, 50, 20 SMA, які є рівнями для нього.

PS При відборі акцій і під час торгівлі, відібраними акціями, я завжди звертаю увагу на те сильніше акція ринку, слабкіше або ходить з ним, і завжди на обсяг. Днювання служити для визначення загального напрямку в акції та потенціалу її ходу (найближчі рівні). Тобто в ідеалі результатом відбору повинні бути заздалегідь встановлені точки входу і виходу з кожної акції.

5 хвилинний графік

• В першу чергу дивлюся плавність п'ятихвилинки, щоб у неї не було різких рухів, великих палиць, щоб видно було, що вона спокійно дає поставити стоп.
• Дивлюся її крок (волатильність). Занадто волатильні акції на даному етапі торгувати не можна через скажених стопів.
• Дивлюся щоб в акції за останні 4-5 днів були торгуються мною формації і вона їх відпрацьовувала чисто.
• Також важливо щоб акція добре тримала свої локальні рівні протягом дня.

І денний графік і п'ятихвилинний повинні виконувати всі вимоги, щоб потрапити на 1 лист торгівлі.

Якщо дневка малює дуже цікаву формацію, а 5 хв. вся рвана, то таку акцію можна поставити на 2ий лист торгівлі і просто спостерігати за нею, тенденція змінюється особливо на 5 хв. І можливо вона намалює візит (формацію).

Відповідно і навпаки, якщо дуже красива п'ятихвилинка, а на днюванні не виявлено нічого, то її можна поставити на 2ий лист для спостереження, завжди може прийти обсяг і вона стане цікавою.

II частина (Earnings і новинна стрічка) 16: 00-16: 30

1. Earning. У сезон звітів, на окремий аркуш виносяться акції, за якими вийшли звіти, якщо їх дуже багато, вибираються ті які найбільш сильно розходилися з очікуванням (surprise). У листі в Тосі на них ставиться сортування по зміні, і протягом робочої сесії вони проглядаються. Перевага віддається акцій, в яких свої тема, своя гра, які йдуть проти ринку. Треба розуміти, що сезон звітів це найбільші обсяги, в папери приходять серйозні гравці, інвестори і тому рухатися вони можуть дуже добре.

Трейдинг в таких паперах проходить за звичайними формаціям (див. Точка входу)

ресурси streetinsider.com , limetrader.com

Стрічка новин. Після графічного відбору акцій, я переглядаю новинну стрічку. Там я звертаю на найбільш значущі новини - це MNA (злиття поглинання компаній), FDA, SEC, Upgrades / Downgrades від провідних гігантів (JP Morgan, Goldman Sax, UBS), а також додавання, виняток компанії в індекс S & P 500.

16:30 -17: 00

Я ще раз переглядаю відібрані акції, виділяю ті які треба дивитися з відкриття. Виділяю найбільш плавні акції з новинної стрічки і ernings. Малюю найбільш чіткі рівні на графіку паперів, на які треба звернути увагу під час торгів, визначаю вже формуються формації. Роблю необхідні позначки і записи у себе на аркуші.

17:00 - 17:30

Підготовка робочого місця, включає в себе:

• Налаштування терміналів, розташування вікон, сортування акцій в потрібній градації
• Відкриття інтернет ресурсів, якими користуюся під час торгівлі (ф'ючерси на finviz.com, semmo.net (level2))

9:30 Market Open (перехід на час UTC -5)

9: 30-10: 00 - Чи не торгую, дивлюся Open, ранкові імбеленси (MOO), расторговку своїх паперів.

10:00 - 12:00 Шукаю точки входу

Точка входу (сформувалася формація)

Точка входу це ніщо інше як сформувалася формація в ході торгової сесії на п'ятихвилинній (хвилинному) графіку ціни.

Найважливіші правила для будь-якої формації:

Точка входу (50% успіху):

• Точка входу завжди визначається від СТОПА !!! (Стоп повинен бути мінімальним і адекватним, тобто якщо ціна зачепила стоп я розумію, що ціна вже не піде в мою сторону або робить мій початковий план).
• Завжди вхід тільки за тією ціною, яку я хочу (limit order), рідше stop ордер.
• Я на 1000% знаю, чому я хочу зайти в цей папір саме в цій точці і саме зараз: це зрозуміла мені формація → правильний стоп → (великий сайз, рівень, база, або короткий грошовий) → level2 (немає великих сайз поблизу проти мене , якщо є, то розбирають) → стрічка → потенціал прибутку (при вході в позицію, коли визначено стоп, необхідно зрозуміти потенціал прибутку, мінімальне співвідношення це 1 до 3-4 ... якщо менше там нічого робити)
• Спред не перевищує 3-4 центів

Утримання плюсовій позиції, докупкі, допродаж:

Мінусова позиція закривається стопом, або вручну.

• Якщо плюсова позиція протікає за планом, то можна докуповуватися в такому випадку на подоланні локальних рівнів опору і на нормальних корекціях (30-35%) (для sell дзеркально)
• Утримання плюсовій позиції - сильна емоційна річ. Уникати емоційних виходів! Чи не рахувати гроші, а стежити за ситуацією!

Вихід з позиції:

1. 1. Якщо в плюсовій позиції не досягнуть ще очікуваний орієнтир профіту і в акції почалося різке рух (довгі бари) і різке збільшення обсягу, то з такого паперу треба вийти.
   2. Основним орієнтиром для виходу з позиції є сильний рівень, який визначається по старшому ТФ і збільшення обсягу.
   3. Також для захисту профіту можна використовувати трейлинг стоп.
   4. Виходить потрібно також 100% знаючи, що це потрібна точка виходу, а не емоційна!
   5. Виходити потрібно, коли акція ще не розгорнулася, а по ходу її руху і краще лімітними ордерами.

формації

Розворотна формація.

Використовується коли папір корелює з ринком. Приклад на падіння. В папері зустрічається якась підтримка, і вона спочатку тестує її, потім відскакує, повертається знову до неї (можливо вже не доходячи до неї) відскакує знову, тим самим сформувавши 2 мінімуму, 2ий мінімум не повинен бути нижче попереднього. Ринок в свою чергу повинен припинити падіння: встати в Рендж або розвернутися вгору. В іншому випадку заходити в таку формацію можна.

Вхід: після пробиття ціною вищої точки між 2 хв-ми ставимо ліміт ордер на рівень пробиття або на 1 цент вище нього + при вході в дану формацію повинні бути дотримані всі найважливіші правила входу (див. Вище).

В даному випадку стоп ставитися грошовий 6-10 центів, або за найближчим рівнем, базою на хвилинному графіку.

Ще один різновид такої формації. Треба сказати, що тут сформувалися 3 дна. 2 і 3 мінімуми має більший пріоритет, ніж 1 і 2, тому що знаходяться ближче один одному і підтверджують зупинку ціни вниз. При пробитті рівня 1 і 2 потрібно докуповуватися.

• Тримання, докупкі. Після проходження ціни 15 центів, стоп потрібно перенести в безубиток. Якщо пробій рівня супроводжувався виходом обсягу, то позицію слід тримати мінімум 30 центів, якщо обсягу немає дивитися динаміку (стрічка). Після проходження кожного локального рівня можна докуповуватися, щоб виконувати всі найважливіші правила входу в позицію. Потрібно розуміти, що входу в позицію не було б, якби не було потенціалу в позиції, що визначається до входу.
• Закриття: найближчий рівень, появи великого Сайза (в цьому випадку, можна посунути стоп до найближчого рівню і чекати розберуть чи сайз якщо відскік 7-8 центів, то відразу вихід), великі палиці і вихід обсягу ....

Формація «продовження руху»

Це така ж формація як і попередня, але яка формується по ходу руху ціни (по тренду). Тут можна використовувати папір яка як йде з ринком, так і проти нього. Головна умова, наявність тренда в папері. На відміну від формації «візит на відкат по тренду» дана формація розрахована на більш потужну корекцію в тренді, після якої рух різко триває. Приклад на падіння. В папері спостерігається даун тренд. Чекаємо перший відкат - перший максимум (перша точка), якщо після нього рух відразу не триває, а формується новий максимум, але не вище попереднього (але може бути нижче), чекаємо коли коли ціна буде пробивати нижчу точку між цими максимумами.

Вхід. Після пробиття ціною нижчою точки між 2 мак-ми ставимо ліміт ордер на рівень пробиття або на 1 цент нижче нього + при вході в дану формацію повинні бути дотримані всі найважливіші правила входу (див. Вище).

Тримання, докупкі. Після проходження ціни 15 центів, стоп потрібно перенести в безубиток. Якщо пробій рівня супроводжувався виходом обсягу то позицію слід тримати мінімум 30 центів, якщо обсягу немає дивитися динаміку (стрічка). Після проходження кожного локального рівня можна докуповуватися, дотримуючись усіх правил входу в позицію. Потрібно розуміти, що входу в позицію не було б, якби не було потенціалу в позиції, що визначається до входу тим більше, що тут визначено тренд і рух може бути дуже сильним.

Вихід. Це формація «продовження руху». Виходом буде найближчий сильний рівень, який розглядається на денному графіку, якщо тренд був інтерпретований правильно, то будь-який локальний рівень не зупинка ціни, а можливість допродажу. Появи великої Сайза (в цьому випадку, можна посунути стоп до найближчого рівню і чекати розберуть чи сайз, якщо відскік 7-8 центів відразу виходити не варто, тому що ціна буде з великою ймовірністю тестувати його ще раз), великі палиці і вихід обсягу під кінець руху ....

Чи не виділяючи в окрему формацію, розглядаю ще такий патерн - пробиття мінімуму максимуму по тренду (приклад на підйом і падіння відразу). Для такого патерну діють всі правила входу, тримання і виходу, як і для попередньої формації. Найголовнішою умовою буде - це наявність тренда. Хорошим підтвердженням пробиття буде обсяг. Як виявляє тренд буде описано нижче. Як правило пробиття попередніх хв і макс імпульсні, тому стоп тут ставиться грошовий, або рука стоїть на кнопці і якщо ціна не йде відразу, то фіксуєш мінімальний збиток 3-4 цента.

Формація «база» і вихід з неї.

Цю формацію формує консолідація ціни у вузькому діапазоні, без сквіз, яка чітко і плавно відстоюється на якомусь рівні. Тут використовуються дуже плавні акції (при відборі на будинок. Завданні). Акції можуть корелювати і немає ринком. Самим ключовим моментом в даній формації є обсяг. Зрив бази (вихід з консолідації ціни) обов'язково повинен супроводжуватися обсягом, інакше не можна читати, що справжнє рух, а максимально можливий сквіз. Ця формація використовується як продовження руху (по тренду). На розвороті її торгувати небезпечно. Тренд як правило закінчується обсягом і довгими барами, тому на розвороті краще дочекатися «разворотной формації», дуже рідко «параболічного заокруглення».

Вхід. (Приклад на падіння) Акція намалювала базу і зриває її на обсязі. Перед цим на стрічці котирування прискорюються і видно, що офера сильніше бидов (угоди частіше проходять по бідах, але коли принти по Офер котирування не зрушується і не змінюється сайз (прихований продавець)). Входимо в позицію лімітним ордером на 2-3 центи нижче пробиття. Стоп ставимо 1-2 за базу, а якщо є сильний сайз на Офер то за нього.

Тримання, докупкі. Після проходження ціни 15 центів, стоп потрібно перенести в безубиток. Після проходження кожного локального рівня можна докуповуватися, дотримуючись усіх правил входу в позицію, щоб на середню ціну можна було поставити безубиток.

Вихід. Виходом повинен служити сильний рівень на денному графіку. У таких випадках можна використовувати трейлинг стоп за найближчі локальні рівні. Вихід є поява обсягу і великих палиць. Також необхідно дивитися як папір корелює з ринком. І в разі розвороту вийти з неї.

Різновидом бази служить формація «параболічне закруглення». Відмінність лише в тому що, ціна не різко виходить з консолідації, а плавно закруглюється в сторону передбачуваного руху. До такої формації застосовні всі правила як і до «базі». Відмінність лише в тому що така формація може бути разворотной, що зустрічається досить рідко в чистому гарному вигляді. Тому торгуючи розворот, потрібно після 10-15 центів стоп відразу перенести в безубиток, дивитися розгорнулася чи ціна реально, а не йде корекція (якщо руху немає відразу і ціна стоїть або повзе назад, відразу вихід).

Дивіться також: